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选股公式如何回测(通达信公式选股)

之前在某股票论坛看到有网友分享了一个通达信指标KDJ金叉买入法,即优选JK金叉买入点,贴子还挺火。从楼主分享的个股操作案例看,买点精准,收益可观。可能会有不少用户直接用它作为买卖股票的依据,那么我就有点怀疑了,真这么好,不就是个提款机吗?楼主能把自家的提款机免费分享给大家??? 我觉得任何指标都不可能有100%的成功率,说90%的也是瞎吹的,指标不能作为买股票的依据,只可以作为参考,KDJ金叉买入指标也是一样。

可能有人不信,你说不行就不行?有数据支撑吗? 好的,那我接下来就证明个你看,用历史数据回测看看,到底效果如何

再做回测之前,我们先来看下原贴对于这种方法的描述:

KDJ买入(原名RSV买入)指标是在KDJ指标上添加了一个“买入”,选取低位JK金叉作为买入点。图形简单明了,用法一看就会,运行比较流畅,没有未来函数。

RSV是英文Raw Stochastic Value的缩写,源码RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100,中文意思是未成熟随机值,KDJ指标就是用RSV函数编写的。RSV买入有故弄玄虚、故作高深之嫌,所以,改为KDJ买入了,好记也好写,不错!

用法:

买入=1,出现红色三角形,买入。

选股公式如何回测

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选股公式如何回测

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RSV买入-通达信幅图

RSV买入指标是在KDJ指标上添加了一个买入,选取低位JK金叉作为买入点。图形简单明了,用法一看就会,运行比较流畅,没有未来函数。

用法:

买入=1,出现红色三角形,买入

通达信指标公式如下:

N:=9;

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

A1:=SMA(RSV,3,1);

A2:=SMA(A1,3,1);

A3:=3*A1-2*A2;

买入:REF(A1,1)<20 AND CROSS(A3,A1) AND DYNAINFO(14)>0.0158,COLORRED;

公式翻译:

N赋值:9

RSV赋值:(收盘价-N日内最低价的最低值)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)*100

A1赋值:RSV的3日[1日权重]移动平均

A2赋值:A1的3日[1日权重]移动平均

A3赋值:3*A1-2*A2

输出买入:1日前的A1<20 AND A3上穿A1 AND 涨幅>0.0158,画红色

用果仁网(http://www.guorn.com)量化平台对这个方法作历史回测。简单说明下买卖规则,买入还是根据上面的条件不变,卖点为5日均线和10日均线死叉;按总市值和20日涨幅按1:1加权排序,选取排名前5的股票等额买入。5日调仓,持股数5只;

接下来,先把通达信的选股公式用果仁网的自定义函数表达出来(果仁函数与通达信函数基本相似),结果如下:

RSV = “(收盘价 – Min(最低价,9)) / (max(最高价,9) – min(最低价,9)) * 100 “

K = “SMA(RSV, 3, 1) “

D = “SMA(K, 3, 1) “

J = “3*K- 2*D”

RSV买入 = and(and(ref(K,1)<20,crossover(J,K)),1日涨幅>0.0158)

设置如下:

选股条件设置

选股公式如何回测

选股公式如何回测

交易模型设置:

选股公式如何回测

回测前,先来看看通达信和果仁的选股是否一致?(选股日4月10日)

可以看出 ,两者选股完全一致。

下面来进行回测,回测时间:2010年4月7日-2017年4月10日

结果如下 :

从结果看 ,策略的收益远远跑输沪深300,并且回撤非常大,达到了86%之多,这是非常人能忍受的。尽管该回测系统在卖出条件上与用户通过通达信实际操作存在差异,但基本还是一致的。

所以说,很多技术指标选股看上去很美,但真把它当作买股票的依据,分分钟带你入坑。再次提醒,不能迷恋技术指标选股,那只是个传说!

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